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反向有約束混頻數(shù)據(jù)模型的市場化利率預(yù)測(cè)
關(guān)鍵詞：市場化利率 混頻數(shù)據(jù)分析 midas
摘要：為準(zhǔn)確預(yù)測(cè)市場化利率,在混頻數(shù)據(jù)抽樣(MIDAS)模型和反向無約束混頻數(shù)據(jù)抽樣(RU-MIDAS)模型的基礎(chǔ)上,提出了反向有約束混頻數(shù)據(jù)抽樣模型(RR-MIDAS),使之能夠適應(yīng)各變量之間頻率倍差較大時(shí),低頻變量對(duì)高頻變量的分析與預(yù)測(cè).選取SHIBOR作為市場化利率的代表,分析其影響因素并開展預(yù)測(cè)研究.實(shí)證結(jié)果表明:RR-MIDAS模型能夠細(xì)致揭示各變量間的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)變化關(guān)系,表現(xiàn)出很好的擬合效果與預(yù)測(cè)能力;宏觀經(jīng)濟(jì)變量和資本市場信息能夠在1周甚至1天內(nèi)對(duì)貨幣供求關(guān)系產(chǎn)生影響,進(jìn)而迅速反映在SHIBOR走勢(shì)變化上.此夕卜,穩(wěn)健性檢驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證了RR-MIDAS模型的實(shí)用性以及實(shí)證結(jié)論的可靠性.
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