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境內(nèi)外利差與人民幣匯率的聯(lián)動關(guān)系研究
關(guān)鍵詞：利差 人民幣匯率 波動溢出效應(yīng)
摘要：隨著不斷推進的人民幣國際化,以中國和發(fā)達國家利差為代表的境內(nèi)外利差與人民幣匯率也將產(chǎn)生一定的聯(lián)動關(guān)系。運用GARCH-BEEK(1,1)模型對中美利差、中英利差、中歐利差、中日利差分別與人民幣即期匯率和人民幣匯率中間價的聯(lián)動關(guān)系進行實證分析。研究劃分為三個時間段,分別為2005年7月11日到2008年9月15日,2010年6月19日到2015年8月11日,2015年8月12日到2019年1月20日。檢驗結(jié)果表明,一方面中英利差、中日利差與即期匯率在第二、三時間段內(nèi)存在雙向波動溢出效應(yīng)。中美利差與即期匯率在第一、二時間段內(nèi)存在雙向波動溢出效應(yīng),中歐利差與即期匯率在第三時間段存在雙向波動溢出效應(yīng);另一方面中英利差、中歐利差與匯率中間價在三個時間段內(nèi)均存在雙向波動溢出效應(yīng),中美利差與匯率中間價在第二時間段存在雙向波動溢出效應(yīng),中日利差與匯率中間價在第二、三時間段存在雙向波動溢出效應(yīng)。
哈爾濱商業(yè)大學(xué)學(xué)報·社會科學(xué)版雜志要求:
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