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帶布朗擾動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)模型的有限時(shí)破產(chǎn)概率漸近性(英文)
關(guān)鍵詞：漸近性 布朗擾動(dòng) 有限時(shí)破產(chǎn)概率 一般風(fēng)險(xiǎn)模型 相依結(jié)構(gòu)
摘要：考慮了一個(gè)帶有常利率和布朗擾動(dòng)的一般風(fēng)險(xiǎn)模型,這種風(fēng)險(xiǎn)模型不需要假設(shè)索賠來(lái)到時(shí)間間隔獨(dú)立或者相依.當(dāng)索賠額具有WUOD相依結(jié)構(gòu)并且屬于重尾分布族時(shí),就得到了有限時(shí)破產(chǎn)概率的漸近表達(dá)式,這意味著布朗擾動(dòng)對(duì)于有限時(shí)破產(chǎn)概率的漸近性沒(méi)有影響.
華中師范大學(xué)學(xué)報(bào)·自然科學(xué)版雜志要求:
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