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關鍵詞：分整 長記憶性 hurst指數(shù) arfima 

摘要：在分形框架下討論金融時間序列的長記憶性問題,采用經(jīng)典R/S分析和修正R/S分析計算Hurst值,對美國商品期貨交易委員會公布的COT報告中的白銀持倉量進行深入研究,并分別建立ARFIMA模型刻畫的長記憶過程.研究表明,白銀的商業(yè)和非商業(yè)持倉凈頭寸百分比序列都具有較強的長記憶性.

湖州師范學院學報雜志要求:

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