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大宗商品交易市碭間價格關(guān)聯(lián)性研究——來自PVC產(chǎn)品價格的檢驗(yàn)
關(guān)鍵詞：期貨市場 現(xiàn)貨市場 區(qū)域性電子交易場所 價格發(fā)現(xiàn)
摘要：以大連商品交易所和寧波大宗商品交易所上市的PVC產(chǎn)品價格作為案例,通過實(shí)證分析研究了大宗商品市場體系中期貨市場、現(xiàn)貨市場及區(qū)域性電子交易場所三個市場間價格的關(guān)聯(lián)性,結(jié)果表明：期貨市場、現(xiàn)貨市場及區(qū)域性電子交易場所間價格存在高度關(guān)聯(lián)性;期貨價格變化是引起其他兩個市場價格變動的格蘭杰原因,區(qū)域性電子交易場所價格變化是引起現(xiàn)貨市場價格變動的格蘭杰原因.在區(qū)域性電子交易場所和現(xiàn)貨市場價格變化中期貨市場貢獻(xiàn)度高達(dá)95%,區(qū)域性電子交易場所對其他兩個市場貢獻(xiàn)度平穩(wěn)增加.
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