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中國公司債價差的影響因素分析
王曉彥; 方勝; 胡德寶 蘇州科技大學; 蘇州215009; 中國工商銀行總行; 北京100032; 中國人民大學; 北京100872
關鍵詞：公司債 利差 信用風險 流動性風險
摘要：影響我國公司債券收益率價差的因素包括宏觀、微觀和資本市場因素三大類.通過建立實證模型,選取89只公司債到期收益率利差的橫截面數據,對我國公司債券收益率利差相關的影響因素進行實證研究,結果表明,剩余到期時間、評級及主體總資產回報率與收益率價差顯著相關.換手率、擔保情況、資產負債率及資產周轉率與收益率價差沒有顯著的相關關系.據此,提出了推動市場化改革、完善信用評級制度、提升信息披露盾量等政策建議.
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