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隨機(jī)微分方程高階分裂步(θ1,θ2,θ3)方法的強(qiáng)收斂性
關(guān)鍵詞：隨機(jī)微分方程 強(qiáng)收斂性
摘要：本文首先提出一類高階分裂步(θ1,θ2,θ3)方法求解由非交換噪聲驅(qū)動(dòng)的非自治隨機(jī)微分方程.其次在漂移項(xiàng)系數(shù)滿足多項(xiàng)式增長(zhǎng)和單邊Lipschitz條件下,證明了當(dāng)1/2≤θ2≤1時(shí)該方法是1階強(qiáng)收斂的.此類方法包含很多經(jīng)典的方法:如隨機(jī)θ-Milstein方法,向后分裂步Milstein方法等.最后數(shù)值實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了所得結(jié)論.
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