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GARCH模型的貝葉斯局部影響分析及其應(yīng)用
關(guān)鍵詞：garch模型 敏感分析 貝葉斯局部影響 擾動(dòng)流形
摘要：廣義自回歸條件異方差(GARCH)模型能夠很好地刻畫金融資產(chǎn)收益二階矩的相依關(guān)系,因此在金融時(shí)間序列中受到了廣泛的應(yīng)用。在GARCH模型的框架下,本文利用貝葉斯局部影響分析來評(píng)價(jià)先驗(yàn)、個(gè)體觀測和樣本分布的微小擾動(dòng)的影響,利用擾動(dòng)模型來刻畫不同類型的擾動(dòng)形式。我們構(gòu)建了擾動(dòng)模型的貝葉斯擾動(dòng)形式,計(jì)算其幾何量來表征擾動(dòng)模型的內(nèi)部結(jié)構(gòu)?；趲讉€(gè)目標(biāo)函數(shù),本文利用幾個(gè)不同的局部影響測量來量化不同擾動(dòng)的程度。數(shù)值模擬研究驗(yàn)證了所提方法的有限樣本表現(xiàn)。對(duì)紐約證券交易所綜合指數(shù)(NYSE)和標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的GARCH建模說明了所提方法在實(shí)例研究中的有效性。
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