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關(guān)鍵詞：spearman秩相關(guān)檢驗 arimax模型 pearson相關(guān)系數(shù) copula模型 kendall秩 

摘要：近年來隨著股票市場持續(xù)壯大,股票的價格為眾多研究者所關(guān)注,而我國股票價格與人民幣匯率之間有著千絲萬縷的關(guān)系。以2000年1月到2019年2月的上海證券綜合指數(shù)(000001)及人民幣對美元匯率月度數(shù)據(jù)為研究對象,基于序列間相關(guān)性檢驗、Copula模型、ARIMA模型、ARIMAX模型為理論依據(jù),利用R語言編程,經(jīng)過數(shù)據(jù)整理、平穩(wěn)性檢驗、模型識別、最優(yōu)模型的選擇、模型的檢驗預(yù)測等步驟對模型進(jìn)行擬合。通過Spearman秩相關(guān)檢驗和Kendall秩相關(guān)檢驗證實了人民幣匯率的波動影響股票價格的波動,且ARIMAX模型的擬合、預(yù)測效果均優(yōu)于ARIMA模型的擬合、預(yù)測效果。據(jù)此得出結(jié)論,人民幣匯率與股票價格之間存在聯(lián)動性。

山西財經(jīng)大學(xué)學(xué)報雜志要求:

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