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基于狀態(tài)空間模型的中國金融穩(wěn)定性評(píng)估
關(guān)鍵詞：金融穩(wěn)定狀態(tài)指數(shù) 狀態(tài)空間模型 kalman filter算法 hp濾波
摘要：采用狀態(tài)空間模型和Kalman Filter算法,從機(jī)構(gòu)運(yùn)作、市場(chǎng)運(yùn)行、宏觀環(huán)境、抵御外部沖擊四個(gè)方面選取不良貸款率等9個(gè)指標(biāo)構(gòu)建中國金融穩(wěn)定狀態(tài)指數(shù)(FSCI)。得到如下結(jié)論:FSCI指數(shù)對(duì)金融穩(wěn)定描述的準(zhǔn)確性受基礎(chǔ)指標(biāo)權(quán)重影響很大,且權(quán)重是時(shí)刻變化的,目前FSCI指數(shù)處在(-5%,5%)之間,金融市場(chǎng)處于相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)。為此,建議加強(qiáng)金融穩(wěn)定監(jiān)測(cè),并對(duì)其監(jiān)測(cè)方法進(jìn)行改進(jìn),建立重點(diǎn)指標(biāo)的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和預(yù)警機(jī)制;加強(qiáng)銀行市場(chǎng)、股票市場(chǎng)、期貨市場(chǎng)、保險(xiǎn)市場(chǎng)、房地產(chǎn)市場(chǎng)基礎(chǔ)建設(shè),完善各個(gè)市場(chǎng)的制度體系,并增強(qiáng)其抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力;加強(qiáng)外債和外匯儲(chǔ)備管理,優(yōu)化其構(gòu)成結(jié)構(gòu);建立多元化的外交關(guān)系等一系列措施。
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