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單指標(biāo)模型異方差檢驗(yàn)
關(guān)鍵詞：方差分析 同質(zhì)性 單指標(biāo)模型 levene檢驗(yàn) 函數(shù)型誤差
摘要：在可加回歸模型中,高維回歸分析一般采用單指標(biāo)模型.該模型與參數(shù)模型相比更加靈活,同時避免了維數(shù)災(zāi)難,因?yàn)閱沃笜?biāo)將標(biāo)準(zhǔn)變量向量的維數(shù)降低為單變量指標(biāo).本文構(gòu)建了一個帶有函數(shù)型誤差項(xiàng)的單指數(shù)回歸模型用于檢驗(yàn)單指標(biāo)模型的異方差性.由于回歸模型的有效推斷要求在存在異方差的情況下考慮異方差,本文提出了檢驗(yàn)單指標(biāo)模型方差不變性的假設(shè).將Levene檢驗(yàn)和無限因子水平的方差分析理論結(jié)合得到檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量用來評估方差同質(zhì)性.模擬研究顯示與已有方法相比,所提檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量適用于多種情形.最后將本文的方法應(yīng)用于分析一組實(shí)際數(shù)據(jù).
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