導言：作為寫作愛好者，不可錯過為您精心挑選的10篇金融行業(yè)動態(tài)分析，它們將為您的寫作提供全新的視角，我們衷心期待您的閱讀，并希望這些內(nèi)容能為您提供靈感和參考。

篇1

關鍵詞 生命周期理論 信貸退出時機 信貸退出策略

一、信貸退出的定義

目前理論界對銀行信貸退出并沒有給出準確的含義，我國較早對商業(yè)銀行信貸退出問題給予關注的是中國城市金融學會專題課題組（2002），認為信貸退出指從那些不符合貸款投放標準的客戶中部分或全部收回貸款甚至清戶，從而實現(xiàn)信貸資源最佳配置的各種行為活動。有些學者提出信貸退出包括被動信貸退出和主動信貸退出。被動信貸退出指企業(yè)通過其他融資渠道得到資金或自身資金需求減少而主動歸還銀行的貸款。主動信貸退出指銀行有計劃的決定對目標客戶不投放貸款或由于客戶信用狀況發(fā)生變化而主動要求其歸還銀行貸款的行為。由于被動型信貸不由銀行所控制且不會影響銀行信貸資產(chǎn)的安全，所以本文的重點放在銀行如何實施主動信貸退出。

二、信貸退出時機的選擇

信貸退出時機是信貸退出成功與否的關鍵，最佳時機應是確保既不錯失商機使收益達到最大化最終又能全身而退。

在宏觀方面，分析宏觀經(jīng)濟走勢以及可能的政策調(diào)控手段和帶來的后果。在經(jīng)濟走勢方面，當經(jīng)濟陷入低谷時，可能導致受經(jīng)濟周期影響大的行業(yè)整體資金運轉不暢，信貸風險慢慢暴露，銀行越早判斷，則越主動。隨著國家對綠色GDP的不斷重視，環(huán)保部門將對環(huán)境產(chǎn)生不良影響的企業(yè)查處重罰甚至關閉。因此，要密切跟蹤國家綠色產(chǎn)業(yè)相關政策，對不符合條件的堅決退出。

在微觀方面，準確把握企業(yè)生命周期，判斷企業(yè)所處的生命周期。最佳退出時機應是企業(yè)成熟期和衰退期的拐點，在成熟期進行信貸退出，這一時期企業(yè)財務狀況良好，容易從其他渠道獲得融資，退出成本小。依靠生命周期理論并不意味完全依賴于它，無論企業(yè)在生命周期哪個階段，銀行只要意識到授信風險的增大，預測到授信損失將無法避免或無力挽回，就要果斷退出對企業(yè)的授信。同時，企業(yè)在進入衰退時期過程中，也很有可能由于利好消息或新產(chǎn)品研發(fā)成功由衰退期轉入另一個成長期，開始新的企業(yè)周期。因此應時刻觀察企業(yè)下一步的發(fā)展方向，動態(tài)研究企業(yè)的財務狀況，進而判斷企業(yè)信用狀況。

為企業(yè)的成熟期， 以后就是企業(yè)的衰退期，銀行信貸退出的最佳時機為C點，在C點之前企業(yè)正處于正常的生產(chǎn)經(jīng)營階段，若此時退出，不僅減少信貸收入和相關中間業(yè)務收入，還會惡化銀企間關系。在C點之后企業(yè)進入衰退期，財務指標惡化，信貸成功退出的可能性低，如果強行抽離資金，則會加速企業(yè)破產(chǎn)，銀行信貸資金也會出現(xiàn)更大的損失。在C點則不同，企業(yè)正常經(jīng)營且有一定的融資能力，信貸成功退出的可能性很大。

與企業(yè)生命周期一樣，企業(yè)的產(chǎn)品也有從研制生產(chǎn)到旺盛、衰退的周期運動過程。對于不屬于退出企業(yè)生產(chǎn)的處于衰退期的產(chǎn)品，商行應適時主動退出，對于生命周期下降過程中的企業(yè)，無論其產(chǎn)品生命周期處在什么階段，銀行也應及時退出。

三、信貸退出策略

傳統(tǒng)貸款退出采取以下三種方式：一是對貸款企業(yè)不再增發(fā)貸款，二是對確定退出的企業(yè)只收不貸，三是全額清收企業(yè)貸款。但單獨實施傳統(tǒng)退出手段，很有可能迫使部分企業(yè)出現(xiàn)違約或直接破產(chǎn)倒閉，不僅達不到信貸退出，而且導致銀行利益受損。

（一）實施“軟投入”

在立足信貸退出的基礎上，加大對客戶“軟投入”的力度，即在不投入信貸資金的情況下，利用各種服務功能，與其他業(yè)務品種相結合，通過債務重組、拍賣、貸款置換等方式開辟新的退出渠道。

（二）以進代退，即以新發(fā)放貸款來盤活、收回老貸款

一是對貸款逾期、企業(yè)效益尚可、產(chǎn)品有市場、有足夠抵押財產(chǎn)且貸款用于正常經(jīng)營周轉的企業(yè)，銀行可采取再注入新貸款，實行封閉運行，幫助企業(yè)渡過暫時的難關后，再實施新老貸款一起退出。由于該方式容易被企業(yè)“綁架”，一定要審慎，防止越陷越深。

二是對于新產(chǎn)品開發(fā)能力強，基礎管理較好但暫時財務困難的企業(yè)，可以通過支持產(chǎn)品、技術升級換代或轉產(chǎn)新產(chǎn)品，扶持企業(yè)進入第二周期，增強自身造血功能，為后期的全面退出打下良好的基礎。但要避免產(chǎn)生貸款的過度進入現(xiàn)象。由于新產(chǎn)品面臨的不確定性大，對這種退出方式使用必須慎之又慎。

（三）實施“有序退出”策略

商業(yè)銀行必須講究科學計劃，分期分批，穩(wěn)步推進，分類治理。對國家禁止投產(chǎn)或明令禁止的項目，拒絕發(fā)放新的貸款，對于存量貸款要采取有效措施，分析并確定某一特定行業(yè)所處周期，制定出與行業(yè)及經(jīng)濟周期相適應的信貸標準。

（四）建立“關系轉化”策略

銀行應主動改變傳統(tǒng)信貸關系，對于信貸資產(chǎn)，應避免退出某一企業(yè)、項目時給其他企業(yè)、項目造成信用危機，要堅持“一企一策”，最大限度地維系現(xiàn)有的社會信用關系，為構建新一輪銀企關系埋下“伏筆”打好基礎。

具體到我國銀行業(yè)，首先要樹立信貸退出理念，完善信貸退出判斷準則，建立現(xiàn)代風險預警指標體系，密切關注宏觀經(jīng)濟的發(fā)展狀況，加強行業(yè)動態(tài)分析，制定相應的信貸進退政策，建立信貸退出考核辦法，合理選擇信貸退出通道，從而實現(xiàn)科學有效的信貸退出。

參考文獻：

篇2

一、構建我國商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)的必要性分析

中國加入世界貿(mào)易組織，為我國商業(yè)銀行帶來了不可多得的發(fā)展機遇，同時又對我國商業(yè)銀行的競爭格局形成了較大沖擊，對我國金額體制和金融制度也產(chǎn)生重要影響。隨著我國金融行業(yè)改革的不斷深入，銀行不良貸款問題浮出了水面。不良貸款問題成為我國銀行業(yè)下一步改革和發(fā)展的沉重包袱和障礙，使得金融對經(jīng)濟承擔助推器的功能難以有效發(fā)揮。

近年來，我國銀行業(yè)金融機構不斷強化信貸管理，加速財務重組步伐，加快不良貸款核銷力度，不良貸款余額和比率分別有所下降，但截至2006年底，全部商業(yè)銀行五級分類不良貸款余額仍有1.25萬億元、比率為7.1%，仍然高于國際間銀行評價標準水平記錄(其良好區(qū)間在2%至5%)，信貸風險在我國商業(yè)銀行面臨的風險中仍占據(jù)主體地位。因此，在金融市場加速開放的今天，信貸風險的防范有著十分重要的作用。

商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)則是一種事前管理模式，即運用計算機系統(tǒng)對特定經(jīng)濟主體進行系統(tǒng)化連續(xù)、動態(tài)的監(jiān)測分析，提早發(fā)現(xiàn)和判別相關信貸風險，并發(fā)出相應的風險警示信號。商業(yè)銀行可通過對企業(yè)風險信息的預警，隨時感知自身所處經(jīng)濟環(huán)境中風險狀態(tài)和對企業(yè)采取措施后可能產(chǎn)生的影響，準確冷靜地分析投資環(huán)境與市場變化對貸款影響的能力。同時，在銀行貸款所面臨的各種現(xiàn)實的或潛在的風險尚未形成或剛剛開始顯露有效威脅的情況下，應用預警系統(tǒng)可以排斥和防范企業(yè)經(jīng)營性風險的侵入，使企業(yè)經(jīng)營性風險不致影響銀行貸款的安全性，將信貸風險的危險系數(shù)降到最小。

因此，建立商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)，及時發(fā)現(xiàn)、防范商業(yè)銀行不良貸款的產(chǎn)生和擴大，對銀行貸款進行規(guī)范的管理具有重大的意義。

二、商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)的設計思路

貸款獨立性是信用風險數(shù)學模型應用的重要假設條件。政府不同程度的行政干預和政策錯誤將導致銀行信貸存在的風險，無法用現(xiàn)代信用風險度量模型進行準確的預測，即使預測到也不能進行有效的應用。因此，我國目前對信用風險度量模型的應用很少，信貸風險預警系統(tǒng)的開發(fā)和應用也受限。

近年來，我國政府一直把國有商業(yè)銀行作為金融改革的重要對象，四大國有商業(yè)銀行中已有3家上市，農(nóng)業(yè)銀行的股改工作也在積極進行之中。上述舉措無疑會在很大程度上改善國有商業(yè)銀行的治理機制、管理理念、以及經(jīng)營績效。隨著市場化進程的推進，商業(yè)銀行的信貸行為將更加理性，貸款的獨立性也不斷提高，信用風險度量數(shù)學模型在我國的應用條件已逐漸具備。

商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)是指運用計算機系統(tǒng)的智能控制功能，通過一系列定性、定量的技術手段對特定經(jīng)濟主體進行系統(tǒng)化連續(xù)監(jiān)測分析，提早發(fā)現(xiàn)和判別風險來源、風險范圍、風險程度和風險走勢，并發(fā)出相應的風險警示信號。根據(jù)風險預警系統(tǒng)提供的不同信號，對商業(yè)銀行貸款業(yè)務的開展進行指導。

商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)著力于建立一個有助于銀行及時發(fā)現(xiàn)不良貸款，并有效控制不良貸款的系統(tǒng)。整個系統(tǒng)由商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)、商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)、商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)和中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)組成。通過各個子系統(tǒng)的協(xié)調(diào)運行，實現(xiàn)商業(yè)銀行的貸款業(yè)務和貸款監(jiān)管業(yè)務的智能化、科學化，信息化管理。

三、商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)

商業(yè)銀行信貸預警系統(tǒng)的預警依據(jù)主要是銀行信息資源。及時、準確的信息是系統(tǒng)運行的基礎，也是銀行開展信貸業(yè)務、央行和銀監(jiān)會開展監(jiān)管的前提條件。因而，建立一個健全的數(shù)據(jù)信息中心是十分必要的。商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)是整個預警分析系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息儲存和提取的中心。

商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)包含的信息種類有：歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)信息、即時數(shù)據(jù)信息、經(jīng)濟發(fā)展信息、行業(yè)動態(tài)信息、客戶信用信息、系統(tǒng)內(nèi)部處理信息等。除系統(tǒng)內(nèi)部處理信息是來自系統(tǒng)處理結果外，其它信息都來自系統(tǒng)外部，其信息傳導途徑為：

信息通過上圖的傳導途徑，最終進入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫。由于目前全國各大商業(yè)銀行都已經(jīng)運用了計算機聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，對于信息的采集和導入已經(jīng)不是難題了。

在明確了數(shù)據(jù)信息的種類和來源后，就需要了解這些信息的歸屬。商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)由幾個大的數(shù)據(jù)庫組成，每一個數(shù)據(jù)庫下設置數(shù)據(jù)項，數(shù)據(jù)信息分類儲存在各數(shù)據(jù)項下。具體設置的數(shù)據(jù)庫如下(表1)：

1.宏觀經(jīng)濟信息數(shù)據(jù)庫。宏觀經(jīng)濟信息數(shù)據(jù)庫包括的內(nèi)容為：①經(jīng)濟發(fā)展信息，如經(jīng)濟增長率、通貨膨脹率、國際收支狀況、稅率、投資和貿(mào)易等方面的規(guī)模、結構及變化趨勢、國家法律法規(guī)中對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的鼓勵或限制信息等；②貨幣政策信息，如法定存款準備率、再貼現(xiàn)率、利率、匯率等。建立宏觀經(jīng)濟信息數(shù)據(jù)庫的目的是為了判斷經(jīng)濟未來發(fā)展的趨勢、財政、貨幣政策調(diào)控狀況，以防范經(jīng)濟惡化所帶來的信貸系統(tǒng)風險。

2.商業(yè)銀行相關信息數(shù)據(jù)庫。銀行相關信息數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容為：①銀行業(yè)總體信貸信息，包括中央銀行、銀監(jiān)會的業(yè)務指導信息、同業(yè)拆借率、商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的存量和增量、投資動態(tài)、不良資產(chǎn)總量及比率等信息；②銀行內(nèi)部自身資料信息，如各商業(yè)銀行存款總量、貸款總量、可支配的資金量、貸款運營周期統(tǒng)計數(shù)據(jù)、貸款償還情況等。建立該數(shù)據(jù)庫的目的是為了了解同行業(yè)信貸狀況，商業(yè)銀行自身信貸資金運行風險狀況，以防范商業(yè)銀行業(yè)信貸風險。

3.商業(yè)銀行客戶信息數(shù)據(jù)庫。按照貸款主體的不同，商業(yè)銀行客戶信息數(shù)據(jù)庫分為自然人、個體工商戶及小型企業(yè)、企業(yè)法人三類客戶信息數(shù)據(jù)庫。自然人信息數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容主要為客戶個人基本情況，側重于個人收入、個人信譽和負債情況。個體工商戶及小型企業(yè)信息數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容主要為：客戶基本情況、盈利能力、營運能力、負債情況和償債能力等，側重于生產(chǎn)經(jīng)營狀況和發(fā)展?jié)摿顩r。企業(yè)法人客戶信息數(shù)據(jù)庫主要包括：①客戶基本信息，如公司概況、公司歷史信譽、管理層素質(zhì)、行業(yè)地位、企業(yè)發(fā)展前景等信息；②客戶財務風險信息，如盈利能力、營運能力、償債能力、現(xiàn)金流量狀況等信息；③客戶信貸資產(chǎn)質(zhì)量風險信息，如貸款本息按期償還情況、不良資產(chǎn)情況、擔保抵押情況等信息；④客戶所處行業(yè)信息，如產(chǎn)業(yè)政策、對外貿(mào)易條件變化、市場供求、產(chǎn)業(yè)成熟度、行業(yè)技術風險、行業(yè)壟斷程度、行業(yè)增長潛力、行業(yè)波動性、產(chǎn)業(yè)擴張性、產(chǎn)品替代性、行業(yè)資本積累率、行業(yè)勞動生產(chǎn)率、行業(yè)虧損系數(shù)、產(chǎn)品銷售率、行業(yè)信貸平均損失率、相對不良資產(chǎn)率等。建立商業(yè)銀行客戶信息數(shù)據(jù)庫的目的是為了掌握客戶生產(chǎn)經(jīng)營狀況、財務狀況、信用等級狀況，以防范貸款對象風險。

四、商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)

商業(yè)銀行貸款分析子系統(tǒng)是整個預警系統(tǒng)的核心部分，當客戶向銀行提出貸款申請時，銀行業(yè)務員將有關數(shù)據(jù)輸入商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)，商業(yè)銀行分析子系統(tǒng)便從信貸信息子系統(tǒng)中提取相關的客戶信息、行業(yè)信息、宏觀經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)信息，對商業(yè)銀行的該筆貸款業(yè)務進行動態(tài)分析。商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)由系統(tǒng)運行參數(shù)數(shù)據(jù)庫、指標模塊、判斷模塊、預測模塊組成。

1.系統(tǒng)運行參數(shù)數(shù)據(jù)庫。系統(tǒng)運行參數(shù)數(shù)據(jù)庫主要包括：①系統(tǒng)暫存信息數(shù)據(jù)庫；②預警警界線數(shù)據(jù)指標庫；③數(shù)據(jù)處理公式數(shù)據(jù)庫。建立該數(shù)據(jù)庫的目的是為了商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)有效的運行。

2.指標模塊。指標模塊是實現(xiàn)預警的首要環(huán)節(jié)，其主要功能是建立科學的預警指標體系正常值，建立預警界限。指標模塊的作用是為了使預警指標信息系統(tǒng)化、條理化和可運用化。預警體系科學性的首要標志就是所選擇的預警指標系統(tǒng)能否科學地反映商業(yè)銀行信貸風險的變化特征。

預警指標主要由系統(tǒng)性風險指標和非系統(tǒng)性風險指標兩部分組成。客戶系統(tǒng)性信貸風險主要來源于宏觀經(jīng)濟方面的行業(yè)信貸風險、區(qū)域信貸風險；非系統(tǒng)性風險主要表現(xiàn)在客戶經(jīng)營風險、財務風險和信貸記錄等方面。因此，結合上述風險構成因素，商業(yè)銀行信貸風險預警指標體系應包括宏觀經(jīng)濟發(fā)展指標體系、客戶所處行業(yè)信貸風險預警指標體系、客戶所處區(qū)域風險預警指標體系、客戶經(jīng)營風險預警指標體系、客戶財務風險預警指標體系、客戶信貸資產(chǎn)風險預警指標體系。

指標模塊就是通過確定數(shù)據(jù)庫中各指標正常值的范圍和指標體系的權重，計算出警界限系數(shù)，再將預警警界線系數(shù)輸入系統(tǒng)運行參數(shù)數(shù)據(jù)庫中保存。

3.判斷模塊。判斷模塊主要功能是將商業(yè)銀行客戶信息庫中的客戶信息調(diào)入，對照系統(tǒng)運行參數(shù)數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)處理公式所確定的正常值(預警警界線)，計算風險指數(shù)。判斷模塊決定是否發(fā)出警報，以及發(fā)出何種程度的預警警報。

報警裝置是風險預警系統(tǒng)的關鍵部件。信貸風險預警系統(tǒng)在目標客戶的信貸風險上升到一定程度時，能夠通過指標體系的風險指數(shù)及時發(fā)出預警信號，為信貸人員采取風險防范措施，制定信貸決策提供重要的參考信息。

4.預測模塊。商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)不但可以對銀行當前所面臨的信貸風險發(fā)出預警信號，而且能夠根據(jù)歷史信息，預測銀行信貸風險的發(fā)展趨勢，進而對客戶信貸風險的未來狀況做出評價并進行預警。由于用于市場預測的灰色理論具有需要的數(shù)據(jù)模型少和利用微分方程描述動態(tài)特性的優(yōu)勢，且由理論建立的灰色動態(tài)預報模型具有良好的預測精度，因此在信貸風險預警系統(tǒng)中引入灰色理論進行預測，可以獲得良好的預測效果。

五、商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)

一旦商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)的判斷模塊決定發(fā)出警報時，商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)就會發(fā)出相關的警示信號。

商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)的預警分為兩部分構成，即商業(yè)銀行信貸整體風險和單個客戶風險所構成；相對應的商業(yè)銀行貸款警示子系統(tǒng)為兩類預警，即A類預警信號和B類預警信號。

A類預警信號反映的是商業(yè)銀行自身風險情況，共分為5個風險等級，由綠、藍、紫、黃、紅5種顏色的字母“A”標示。當預警信號為綠色時，表明銀行經(jīng)營穩(wěn)健，達到銀監(jiān)會風險監(jiān)管的各項要求，控制風險能力較強；當預警信號為藍色時，表明銀行經(jīng)營基本穩(wěn)健，達到銀監(jiān)會風險監(jiān)管的主要要求，在個別方面未達到風險監(jiān)管要求；當預警信號為紫色時，表明銀行經(jīng)營狀況正常，基本達到風險監(jiān)管的主要要求，但存在一些缺陷；當預警信號為黃色時表明銀行存在較大的風險，較多方面未達到風險監(jiān)管要求，存在問題較多；當預警信號為紅色時表明銀行經(jīng)營狀況很差，經(jīng)營有嚴重缺陷和問題，控制、化解風險能力基本喪失。

B類預警信號反映的是貸款客戶存在的風險情況，共分為5個風險等級，由綠、藍、紫、黃、紅5種顏色的字母“B”標示。當預警信號為綠色時，表明客戶的收入穩(wěn)定，有十分強的償債能力；當預警信號為藍色時，表明客戶的收入基本穩(wěn)定，有較強的償債能力；當預警信號為紫色時，表明客戶的收入較前期有小幅縮減，但收入基本穩(wěn)定，具備償債能力，但存在一些可能對償債產(chǎn)生不利影響的因素；當預警信號為黃色時，表明客戶的收入大幅縮減，并長期不能改善，償債能力出現(xiàn)問題；當預警信號為紅色時，表明客戶收入縮減嚴重，并出現(xiàn)負收入，基本失去償債能力。

六、中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)

正如一個樂隊需要一個指揮一樣，作為一個完整的運行整體，僅有各個子系統(tǒng)的獨立運行是不行的，它們必須相互合作、協(xié)調(diào)運行。而中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)正是充當了指揮的角色。

中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)設置的功能是將各個系統(tǒng)的資源合理的調(diào)動起來，避免信息資源的重復，并及時更新；檢驗預警信息系統(tǒng)、指標模塊和判斷模塊設置的科學性、合理性，并對其定期進行信息反饋，及時調(diào)整。同時，在其它子系統(tǒng)完成各自任務時，它能夠及時保存數(shù)據(jù)信息，并對其加密，避免資源外泄。但最重要的還是它能夠同銀行的聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建立對接關系，避免系統(tǒng)之間產(chǎn)生沖突。

對商業(yè)銀行信貸風險進行預警，其最終目的在于對信貸風險進行有效控制。以往我國商業(yè)銀行風險管理偏重于信貸風險的事后控制，即等到風險已經(jīng)發(fā)生才采取措施進行補救，但此刻不良貸款已經(jīng)形成并造成一定的損失。商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)通過對貸款前的銀行系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險的分析預測，在銀行貸款過程中既考慮銀行單個客戶的非系統(tǒng)性風險又兼顧了宏觀經(jīng)濟環(huán)境和銀行自身的風險。使商業(yè)銀行貸款形成以事前控制為主的，并與事中控制、事后控制相結合的信貸風險控制體系，最大限度地減少信貸風險帶來的損失。

參考文獻：

[1]曾麗.我國商業(yè)銀行信用風險預警機制研究[D].四川大學，2006.

篇3

近年來，我國銀行業(yè)金融機構不斷強化信貸管理，加速財務重組步伐，加快不良貸款核銷力度，不良貸款余額和比率分別有所下降，但截至2006年底，全部商業(yè)銀行五級分類不良貸款余額仍有1.25萬億元、比率為7.1%，仍然高于國際間銀行評價標準水平記錄(其良好區(qū)間在2%至5%)，信貸風險在我國商業(yè)銀行面臨的風險中仍占據(jù)主體地位。因此，在金融市場加速開放的今天，信貸風險的防范有著十分重要的作用。

商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)則是一種事前管理模式，即運用計算機系統(tǒng)對特定經(jīng)濟主體進行系統(tǒng)化連續(xù)、動態(tài)的監(jiān)測分析，提早發(fā)現(xiàn)和判別相關信貸風險，并發(fā)出相應的風險警示信號。商業(yè)銀行可通過對企業(yè)風險信息的預警，隨時感知自身所處經(jīng)濟環(huán)境中風險狀態(tài)和對企業(yè)采取措施后可能產(chǎn)生的影響，準確冷靜地分析投資環(huán)境與市場變化對貸款影響的能力。同時，在銀行貸款所面臨的各種現(xiàn)實的或潛在的風險尚未形成或剛剛開始顯露有效威脅的情況下，應用預警系統(tǒng)可以排斥和防范企業(yè)經(jīng)營性風險的侵入，使企業(yè)經(jīng)營性風險不致影響銀行貸款的安全性，將信貸風險的危險系數(shù)降到最小。

因此，建立商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)，及時發(fā)現(xiàn)、防范商業(yè)銀行不良貸款的產(chǎn)生和擴大，對銀行貸款進行規(guī)范的管理具有重大的意義。

二、商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)的設計思路

貸款獨立性是信用風險數(shù)學模型應用的重要假設條件。政府不同程度的行政干預和政策錯誤將導致銀行信貸存在的風險，無法用現(xiàn)代信用風險度量模型進行準確的預測，即使預測到也不能進行有效的應用。因此，我國目前對信用風險度量模型的應用很少，信貸風險預警系統(tǒng)的開發(fā)和應用也受限。

近年來，我國政府一直把國有商業(yè)銀行作為金融改革的重要對象，四大國有商業(yè)銀行中已有3家上市，農(nóng)業(yè)銀行的股改工作也在積極進行之中。上述舉措無疑會在很大程度上改善國有商業(yè)銀行的治理機制、管理理念、以及經(jīng)營績效。隨著市場化進程的推進，商業(yè)銀行的信貸行為將更加理性，貸款的獨立性也不斷提高，信用風險度量數(shù)學模型在我國的應用條件已逐漸具備。

商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)是指運用計算機系統(tǒng)的智能控制功能，通過一系列定性、定量的技術手段對特定經(jīng)濟主體進行系統(tǒng)化連續(xù)監(jiān)測分析，提早發(fā)現(xiàn)和判別風險來源、風險范圍、風險程度和風險走勢，并發(fā)出相應的風險警示信號。根據(jù)風險預警系統(tǒng)提供的不同信號，對商業(yè)銀行貸款業(yè)務的開展進行指導。

商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)著力于建立一個有助于銀行及時發(fā)現(xiàn)不良貸款，并有效控制不良貸款的系統(tǒng)。整個系統(tǒng)由商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)、商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)、商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)和中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)組成。通過各個子系統(tǒng)的協(xié)調(diào)運行，實現(xiàn)商業(yè)銀行的貸款業(yè)務和貸款監(jiān)管業(yè)務的智能化、科學化，信息化管理。

三、商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)

商業(yè)銀行信貸預警系統(tǒng)的預警依據(jù)主要是銀行信息資源。及時、準確的信息是系統(tǒng)運行的基礎，也是銀行開展信貸業(yè)務、央行和銀監(jiān)會開展監(jiān)管的前提條件。因而，建立一個健全的數(shù)據(jù)信息中心是十分必要的。商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)是整個預警分析系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息儲存和提取的中心。

商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)包含的信息種類有：歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)信息、即時數(shù)據(jù)信息、經(jīng)濟發(fā)展信息、行業(yè)動態(tài)信息、客戶信用信息、系統(tǒng)內(nèi)部處理信息等。除系統(tǒng)內(nèi)部處理信息是來自系統(tǒng)處理結果外，其它信息都來自系統(tǒng)外部，其信息傳導途徑為：

信息通過上圖的傳導途徑，最終進入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫。由于目前全國各大商業(yè)銀行都已經(jīng)運用了計算機聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，對于信息的采集和導入已經(jīng)不是難題了。

在明確了數(shù)據(jù)信息的種類和來源后，就需要了解這些信息的歸屬。商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)由幾個大的數(shù)據(jù)庫組成，每一個數(shù)據(jù)庫下設置數(shù)據(jù)項，數(shù)據(jù)信息分類儲存在各數(shù)據(jù)項下。具體設置的數(shù)據(jù)庫如下(表1)：

1.宏觀經(jīng)濟信息數(shù)據(jù)庫。宏觀經(jīng)濟信息數(shù)據(jù)庫包括的內(nèi)容為：①經(jīng)濟發(fā)展信息，如經(jīng)濟增長率、通貨膨脹率、國際收支狀況、稅率、投資和貿(mào)易等方面的規(guī)模、結構及變化趨勢、國家法律法規(guī)中對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的鼓勵或限制信息等；②貨幣政策信息，如法定存款準備率、再貼現(xiàn)率、利率、匯率等。建立宏觀經(jīng)濟信息數(shù)據(jù)庫的目的是為了判斷經(jīng)濟未來發(fā)展的趨勢、財政、貨幣政策調(diào)控狀況，以防范經(jīng)濟惡化所帶來的信貸系統(tǒng)風險。

2.商業(yè)銀行相關信息數(shù)據(jù)庫。銀行相關信息數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容為：①銀行業(yè)總體信貸信息，包括中央銀行、銀監(jiān)會的業(yè)務指導信息、同業(yè)拆借率、商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的存量和增量、投資動態(tài)、不良資產(chǎn)總量及比率等信息；②銀行內(nèi)部自身資料信息，如各商業(yè)銀行存款總量、貸款總量、可支配的資金量、貸款運營周期統(tǒng)計數(shù)據(jù)、貸款償還情況等。建立該數(shù)據(jù)庫的目的是為了了解同行業(yè)信貸狀況，商業(yè)銀行自身信貸資金運行風險狀況，以防范商業(yè)銀行業(yè)信貸風險。

3.商業(yè)銀行客戶信息數(shù)據(jù)庫。按照貸款主體的不同，商業(yè)銀行客戶信息數(shù)據(jù)庫分為自然人、個體工商戶及小型企業(yè)、企業(yè)法人三類客戶信息數(shù)據(jù)庫。自然人信息數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容主要為客戶個人基本情況，側重于個人收入、個人信譽和負債情況。個體工商戶及小型企業(yè)信息數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容主要為：客戶基本情況、盈利能力、營運能力、負債情況和償債能力等，側重于生產(chǎn)經(jīng)營狀況和發(fā)展?jié)摿顩r。企業(yè)法人客戶信息數(shù)據(jù)庫主要包括：①客戶基本信息，如公司概況、公司歷史信譽、管理層素質(zhì)、行業(yè)地位、企業(yè)發(fā)展前景等信息；②客戶財務風險信息，如盈利能力、營運能力、償債能力、現(xiàn)金流量狀況等信息；③客戶信貸資產(chǎn)質(zhì)量風險信息，如貸款本息按期償還情況、不良資產(chǎn)情況、擔保抵押情況等信息；④客戶所處行業(yè)信息，如產(chǎn)業(yè)政策、對外貿(mào)易條件變化、市場供求、產(chǎn)業(yè)成熟度、行業(yè)技術風險、行業(yè)壟斷程度、行業(yè)增長潛力、行業(yè)波動性、產(chǎn)業(yè)擴張性、產(chǎn)品替代性、行業(yè)資本積累率、行業(yè)勞動生產(chǎn)率、行業(yè)虧損系數(shù)、產(chǎn)品銷售率、行業(yè)信貸平均損失率、相對不良資產(chǎn)率等。建立商業(yè)銀行客戶信息數(shù)據(jù)庫的目的是為了掌握客戶生產(chǎn)經(jīng)營狀況、財務狀況、信用等級狀況，以防范貸款對象風險。

四、商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)

商業(yè)銀行貸款分析子系統(tǒng)是整個預警系統(tǒng)的核心部分，當客戶向銀行提出貸款申請時，銀行業(yè)務員將有關數(shù)據(jù)輸入商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)，商業(yè)銀行分析子系統(tǒng)便從信貸信息子系統(tǒng)中提取相關的客戶信息、行業(yè)信息、宏觀經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)信息，對商業(yè)銀行的該筆貸款業(yè)務進行動態(tài)分析。商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)由系統(tǒng)運行參數(shù)數(shù)據(jù)庫、指標模塊、判斷模塊、預測模塊組成。

1.系統(tǒng)運行參數(shù)數(shù)據(jù)庫。系統(tǒng)運行參數(shù)數(shù)據(jù)庫主要包括：①系統(tǒng)暫存信息數(shù)據(jù)庫；②預警警界線數(shù)據(jù)指標庫；③數(shù)據(jù)處理公式數(shù)據(jù)庫。建立該數(shù)據(jù)庫的目的是為了商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)有效的運行。

2.指標模塊。指標模塊是實現(xiàn)預警的首要環(huán)節(jié)，其主要功能是建立科學的預警指標體系正常值，建立預警界限。指標模塊的作用是為了使預警指標信息系統(tǒng)化、條理化和可運用化。預警體系科學性的首要標志就是所選擇的預警指標系統(tǒng)能否科學地反映商業(yè)銀行信貸風險的變化特征。

預警指標主要由系統(tǒng)性風險指標和非系統(tǒng)性風險指標兩部分組成?？蛻粝到y(tǒng)性信貸風險主要來源于宏觀經(jīng)濟方面的行業(yè)信貸風險、區(qū)域信貸風險；非系統(tǒng)性風險主要表現(xiàn)在客戶經(jīng)營風險、財務風險和信貸記錄等方面。因此，結合上述風險構成因素，商業(yè)銀行信貸風險預警指標體系應包括宏觀經(jīng)濟發(fā)展指標體系、客戶所處行業(yè)信貸風險預警指標體系、客戶所處區(qū)域風險預警指標體系、客戶經(jīng)營風險預警指標體系、客戶財務風險預警指標體系、客戶信貸資產(chǎn)風險預警指標體系。

指標模塊就是通過確定數(shù)據(jù)庫中各指標正常值的范圍和指標體系的權重，計算出警界限系數(shù)，再將預警警界線系數(shù)輸入系統(tǒng)運行參數(shù)數(shù)據(jù)庫中保存。

3.判斷模塊。判斷模塊主要功能是將商業(yè)銀行客戶信息庫中的客戶信息調(diào)入，對照系統(tǒng)運行參數(shù)數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)處理公式所確定的正常值(預警警界線)，計算風險指數(shù)。判斷模塊決定是否發(fā)出警報，以及發(fā)出何種程度的預警警報。

報警裝置是風險預警系統(tǒng)的關鍵部件。信貸風險預警系統(tǒng)在目標客戶的信貸風險上升到一定程度時，能夠通過指標體系的風險指數(shù)及時發(fā)出預警信號，為信貸人員采取風險防范措施，制定信貸決策提供重要的參考信息。

4.預測模塊。商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)不但可以對銀行當前所面臨的信貸風險發(fā)出預警信號，而且能夠根據(jù)歷史信息，預測銀行信貸風險的發(fā)展趨勢，進而對客戶信貸風險的未來狀況做出評價并進行預警。由于用于市場預測的灰色理論具有需要的數(shù)據(jù)模型少和利用微分方程描述動態(tài)特性的優(yōu)勢，且由理論建立的灰色動態(tài)預報模型具有良好的預測精度，因此在信貸風險預警系統(tǒng)中引入灰色理論進行預測，可以獲得良好的預測效果。

五、商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)

一旦商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)的判斷模塊決定發(fā)出警報時，商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)就會發(fā)出相關的警示信號。

商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)的預警分為兩部分構成，即商業(yè)銀行信貸整體風險和單個客戶風險所構成；相對應的商業(yè)銀行貸款警示子系統(tǒng)為兩類預警，即A類預警信號和B類預警信號。

A類預警信號反映的是商業(yè)銀行自身風險情況，共分為5個風險等級，由綠、藍、紫、黃、紅5種顏色的字母“A”標示。當預警信號為綠色時，表明銀行經(jīng)營穩(wěn)健，達到銀監(jiān)會風險監(jiān)管的各項要求，控制風險能力較強；當預警信號為藍色時，表明銀行經(jīng)營基本穩(wěn)健，達到銀監(jiān)會風險監(jiān)管的主要要求，在個別方面未達到風險監(jiān)管要求；當預警信號為紫色時，表明銀行經(jīng)營狀況正常，基本達到風險監(jiān)管的主要要求，但存在一些缺陷；當預警信號為黃色時表明銀行存在較大的風險，較多方面未達到風險監(jiān)管要求，存在問題較多；當預警信號為紅色時表明銀行經(jīng)營狀況很差，經(jīng)營有嚴重缺陷和問題，控制、化解風險能力基本喪失。

B類預警信號反映的是貸款客戶存在的風險情況，共分為5個風險等級，由綠、藍、紫、黃、紅5種顏色的字母“B”標示。當預警信號為綠色時，表明客戶的收入穩(wěn)定，有十分強的償債能力；當預警信號為藍色時，表明客戶的收入基本穩(wěn)定，有較強的償債能力；當預警信號為紫色時，表明客戶的收入較前期有小幅縮減，但收入基本穩(wěn)定，具備償債能力，但存在一些可能對償債產(chǎn)生不利影響的因素；當預警信號為黃色時，表明客戶的收入大幅縮減，并長期不能改善，償債能力出現(xiàn)問題；當預警信號為紅色時，表明客戶收入縮減嚴重，并出現(xiàn)負收入，基本失去償債能力。

六、中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)

正如一個樂隊需要一個指揮一樣，作為一個完整的運行整體，僅有各個子系統(tǒng)的獨立運行是不行的，它們必須相互合作、協(xié)調(diào)運行。而中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)正是充當了指揮的角色。

中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)設置的功能是將各個系統(tǒng)的資源合理的調(diào)動起來，避免信息資源的重復，并及時更新；檢驗預警信息系統(tǒng)、指標模塊和判斷模塊設置的科學性、合理性，并對其定期進行信息反饋，及時調(diào)整。同時，在其它子系統(tǒng)完成各自任務時，它能夠及時保存數(shù)據(jù)信息，并對其加密，避免資源外泄。但最重要的還是它能夠同銀行的聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建立對接關系，避免系統(tǒng)之間產(chǎn)生沖突。

對商業(yè)銀行信貸風險進行預警，其最終目的在于對信貸風險進行有效控制。以往我國商業(yè)銀行風險管理偏重于信貸風險的事后控制，即等到風險已經(jīng)發(fā)生才采取措施進行補救，但此刻不良貸款已經(jīng)形成并造成一定的損失。商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)通過對貸款前的銀行系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險的分析預測，在銀行貸款過程中既考慮銀行單個客戶的非系統(tǒng)性風險又兼顧了宏觀經(jīng)濟環(huán)境和銀行自身的風險。使商業(yè)銀行貸款形成以事前控制為主的，并與事中控制、事后控制相結合的信貸風險控制體系，最大限度地減少信貸風險帶來的損失。

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篇4

一、我國商業(yè)銀行信貸結構的現(xiàn)狀

我國商業(yè)銀行特別是幾大國有銀行，在經(jīng)歷了市場化的股份制改革后，信貸管理的質(zhì)量得到大幅度的提高，不良資產(chǎn)得到較為有效的控制。然而由于長期的非市場化慣性運作，信貸結構沒有完全得到科學有效的調(diào)整，總體來看，我國商業(yè)銀行信貸結構存在以下一些問題。

第一，我國商業(yè)銀行對于信貸市場定位的認識尚存在偏差，信貸投向過分偏好于成熟期的大企業(yè)，對大型企業(yè)的依賴性強，信貸資產(chǎn)的集中度較高。商業(yè)銀行對成熟企業(yè)有著天然的特殊偏好，其原因主要是成熟企業(yè)經(jīng)營比較穩(wěn)定，有較強的市場競爭力，現(xiàn)金流比較正常，能夠有效地對其償債能力進行評估。然而，企業(yè)在進入經(jīng)營穩(wěn)定成熟期后，如果不能順應產(chǎn)業(yè)結構升級，則很可能由成熟期轉入衰退期。此外成熟期的企業(yè)市場行為會趨于保守，企業(yè)創(chuàng)新精神不足，惰性加大，而新的競爭對手的不斷成長會給企業(yè)帶來潛在威脅。在實際操作中，許多進入成熟期的大企業(yè)、大公司由于業(yè)績穩(wěn)定，成為商業(yè)銀行爭相貸款的對象，在競爭的壓力下，部份潛在的風險沒有得到足夠的重視。值得一提的是對大企業(yè)的依賴也提高了我們信貸的集中度，信貸風險不夠分散。

第二，缺乏對產(chǎn)業(yè)周期和宏觀經(jīng)濟調(diào)控政策的深入研究，過分關注企業(yè)短期的盈利性而忽視了企業(yè)未來的成長性和風險性。隨著科學技術的進步和市場競爭的加劇，企業(yè)生命周期的形態(tài)日趨多樣化和快速化。以往，大多數(shù)企業(yè)的企業(yè)生命周期一般呈現(xiàn)出較長的創(chuàng)業(yè)期、緩慢的成長期、漫長的成熟期和正常的衰退期。而今，許多企業(yè)的企業(yè)生命周期出現(xiàn)了快速創(chuàng)業(yè)、快速成長、快速衰退等特點。面對這一變化，我國的商業(yè)銀行較少采取應對措施，沒有根據(jù)企業(yè)的生命周期特性來制定信貸策略。商業(yè)銀行常常沒有充分考慮企業(yè)處于其生命周期的哪一階段，資金需求量是多少，可以發(fā)放多長期限的貸款，主要憑借企業(yè)的短期的銷售業(yè)績或經(jīng)營效益分析來決定和安排貸款。在企業(yè)的生命周期中，資金需求曲線與經(jīng)營效益曲線存在不同步現(xiàn)象，效益的高峰期間滯后于資金需求的高峰期間。因而在制定信貸策略時，不應單單把企業(yè)的經(jīng)營效益作為判斷的主要依據(jù)，還應在對企業(yè)生命周期進行充分考察的基礎上，確定企業(yè)所處的發(fā)展階段，并以此作為對企業(yè)發(fā)放貸款的重要依據(jù)之一。此外對宏觀經(jīng)濟運行和國家產(chǎn)業(yè)政策研究的缺乏使商業(yè)銀行的信貸投放和結構調(diào)整沒有前瞻性，增加了后期信貸結構調(diào)整的成本。

第三，信貸退出機制不健全?？茖W的信貸退出機制是商業(yè)銀行信貸資金安全，穩(wěn)健發(fā)展的制度保障。主要表現(xiàn)在四個方面，一是我國商業(yè)銀行長期的信貸管理形成了重貸輕管，重進輕退管理模式，造成了信貸退出相關制度還比較缺乏，相關標準也較模糊，甚至僅有一些描述性的語言。信貸管理人員在選擇信貸退出時，缺乏科學可量化的標準，更多的是依賴自身的經(jīng)驗判斷，而每個人進行判斷的側重點各有差異。二是由于我國目前還沒有建立有效的信貸資產(chǎn)交易市場，導致商業(yè)銀行信貸退出的渠道狹窄，工具匱乏，市場化程度低，利用資本市場進行市場化退出的難度大。通用的信貸退出手段就是貸款的提前或到期收回、貸款余額壓縮、催收追索、 法律訴訟和以物抵債等手段。三是信貸退出也面臨著來自政府、社會、法律和企業(yè)的多重壁壘，約束了銀行的信貸退出。特別當中大規(guī)模的信貸退出影響到地方經(jīng)濟的發(fā)展時，政府出于宏觀經(jīng)濟運行或地方保護的考慮對信貸退出設置退出壁壘，增大退出的成本。并且在退出價格方面有時也受到地方政府的嚴格控制。四是在制度設計上偏重于考核信貸增量指標，客觀上也使員工缺乏信貸退出的意識和積極性，沒有形成有效的信貸退出機制。

第四，缺乏信貸結構調(diào)整的激勵制度。商業(yè)銀行系統(tǒng)內(nèi)各級行目標的差異及激勵制度不健全，導致信貸結構高調(diào)整的全局意識不強。在國有商業(yè)銀行現(xiàn)行經(jīng)營管理體制中，下級行接受上級行委托人的委托、部門接受同級次委托人的委托，形成了多重、復雜的委托關系。同時由于銀行領導頻繁的調(diào)動，存在部份領導追求短期利益的機會主義行為。在這種體制下，缺乏一個權威性的部門系統(tǒng)地考慮信貸業(yè)務的布局、行業(yè)重點和品種組合等諸多結構性問題，即使有這樣的部門制定系統(tǒng)性的規(guī)劃，也會由于各部門、各行利益不盡相同，存在局部利益與全局利益、短期考核目標與長期結構調(diào)整目標之間的差異甚至矛盾。加上現(xiàn)行考核指標過多，甚至有的指標之間相互牽制，實施信貸結構調(diào)整也有很多顧慮，常常需要犧牲短期經(jīng)營績效，造成信貸資產(chǎn)結構調(diào)整的主動性不夠。各個信貸部門、各級行都難以從全行、全局、長遠的高度考慮信貸結構調(diào)整。

二、商業(yè)銀行進行信貸結構調(diào)整的路徑選擇

商業(yè)銀行信貸結構是在長期的發(fā)展過程中形成的，其調(diào)整也是一個漫長的過程。信貸結構調(diào)整是建立在對現(xiàn)狀的理性分析和未來的準確預期的基礎上作出的一種超前性調(diào)整。對未來的分析判斷、預測本身就充滿了諸多的不確定性，這對決策層提出了更高的要求。因此，商業(yè)銀行應在競爭中不斷提升自己的比較優(yōu)勢，不斷調(diào)整和優(yōu)化自己的信貸結構，通過調(diào)整和優(yōu)化信貸結構來防范和控制風險，來提高單位信貸資產(chǎn)的盈利能力，來提高市場競爭力。

首先，把握好產(chǎn)業(yè)生命周期的特征和風險，根據(jù)產(chǎn)業(yè)生命周期對信貸結構進行合理的調(diào)整，加大對宏觀經(jīng)濟運行和產(chǎn)業(yè)政策的研究力度。生命周期是每個產(chǎn)業(yè)都要經(jīng)歷的一個由成長到衰退的演變過程，一般分為形成階段、成長階段、成熟階段和衰退階段四個階段。不同的產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)業(yè)規(guī)模、市場結構、市場壁壘、產(chǎn)品價格和質(zhì)量等方面的特征是不同的。這就導致了不同產(chǎn)業(yè)階段的信貸風險是不同的。因此商業(yè)銀行要根據(jù)產(chǎn)業(yè)生命周期的不同階段選擇不同的信貸政策，作好布局，為信貸結構調(diào)整打好基礎。同時，商業(yè)銀行需要培養(yǎng)前瞻性的信貸理念，研究企業(yè)生命成長周期和區(qū)域的產(chǎn)業(yè)政策，資源稟賦，實事求是、因地制宜地制定信貸戰(zhàn)略，針對不同產(chǎn)業(yè)的技術水平、集中度、發(fā)展前景等制定的行業(yè)信貸資源配置的信貸政策。隨著經(jīng)濟的發(fā)展和消費結構的升級，產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況不斷出現(xiàn)交替，行業(yè)內(nèi)的技術升級也導致企業(yè)之間發(fā)展狀況的變化，潛力客戶不斷更替，銀行信貸投入的方向也發(fā)生變化?？傂行刨J管理部門要密切關注宏觀經(jīng)濟的發(fā)展狀況和世界技術水平的發(fā)展趨勢，研究不同行業(yè)之間以及行業(yè)內(nèi)企業(yè)的格局變化，加強行業(yè)動態(tài)分析，并據(jù)此制定相應的信貸政策，提出主要行業(yè)的信貸進入、限制和退出計劃及意見，推動信貸結構調(diào)整。

其次，建立科學有效的信貸進入和退出機制。不同產(chǎn)業(yè)階段的企業(yè)對信貸資金的需求是不同的，同時不同產(chǎn)業(yè)周期企業(yè)的盈利能力也不同，導致了信貸需求和還貸能力出現(xiàn)錯配，容易出現(xiàn)信貸風險。因此建立科學有效的信貸進入和信貸退出機制，是商業(yè)銀行進行信貸結構調(diào)整和優(yōu)化的重要措施。從產(chǎn)業(yè)生命周期的角度看，商業(yè)銀行必須使信貸資金的運動與企業(yè)的生命周期相一致。這種一致性表現(xiàn)在兩個方面，一是銀行信貸產(chǎn)品在企業(yè)經(jīng)營相對穩(wěn)定，融資風險較低的時候進入，二是銀行信貸產(chǎn)品在企業(yè)不能較好地處理影響其成長的因素，從而將終結其生命周期的時候退出。從目前我國商業(yè)銀行的實踐看，在信貸進入方面已經(jīng)逐漸形成一套相對完善的客戶風險識別制度和信貸業(yè)務操作規(guī)程，而在信貸退出方面還沒有比較欠缺。

建立科學有效的信貸退出機制可以從以下幾個方面著手：1、商業(yè)銀行主導，通過收購兼并的方式退出某一產(chǎn)業(yè)或企業(yè)。近年來，隨著我國產(chǎn)權市場的發(fā)展和企業(yè)進行戰(zhàn)略性改造的推進，兼并收購越來越成為優(yōu)化企業(yè)間資源配置、解決企業(yè)各種潛在風險的重要措施。商業(yè)銀行可以利用自己信息、人才等方面的優(yōu)勢，通過推進企業(yè)間的兼并收購，實現(xiàn)信貸資產(chǎn)的間接退出。2、通過信托、出售信貸資產(chǎn)、信貸資產(chǎn)證券化等方式，將信貸風險轉化成資本市場風險，從而實現(xiàn)信貸資金的退出，也達到調(diào)整信貸結構的目的。3、債務重組，即商業(yè)銀行為達到信貸退出目的而對企業(yè)融資的本息支付、期限、利率、方式等進行的重新安排。銀行的債務重新安排可根據(jù)不同企業(yè)采取不同的方式。通過債務重組可以調(diào)整商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的期限結構，利率結構，幣種結構等，從而達到優(yōu)化信貸結構的目的。4、建立信貸退出激勵機制。傳統(tǒng)上商業(yè)銀行更多地考核基層行信貸投放量，信貸退出量考核很少甚至沒有考核，造成基層行實施信貸退出不僅沒有激勵，反而降低短期經(jīng)營績效，信貸退出往往是被動的，甚至是在出現(xiàn)風險的時候才進行的，沒有主動性。因此將信貸退出的進度和數(shù)量納入績效考核體系，打消下級行由于信貸退出導致經(jīng)營績效下降的念頭，調(diào)動基層進行信貸退出的積極性。

再次，積極利用資本市場，提高信貸資產(chǎn)信用，轉移信貸風險，調(diào)整優(yōu)化信貸結構。一是充分利用我國的期貨市場，引入套期保值風險規(guī)避機制。在資本市場發(fā)達的國家，商業(yè)銀行都把是否參與套期保值業(yè)務作為貸款的重要條件之一，套期保值貸款也自然成為了一種減少銀行信貸風險的貸款方式。如果借款企業(yè)僅在現(xiàn)貨市場領域經(jīng)營，當價格變動方向?qū)ζ洳焕麜r有可能會面臨虧損，這樣就為銀行信貸的安全性留下了隱患。但是，借款企業(yè)在現(xiàn)貨經(jīng)營的同時參與期貨套期保值交易，仍然能夠獲得正常利潤，銀行貸款本息收入也就有了穩(wěn)定來源。只要商業(yè)銀行對企業(yè)套期保值帳戶進行嚴格監(jiān)控，實行封閉式管理，避免其進行投機交易，套期保值就能夠在很大程度上規(guī)避信貸風險、提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量、保證貸款還款的來源。經(jīng)過近二十年的發(fā)展，我國期貨市場已經(jīng)形成了品種較多，交易規(guī)則和監(jiān)管逐漸完善的市場，這對企業(yè)參與期貨市場進行套期保值打下了良好的基礎，通過直接或間接參與套期保值，從而提高信貸信用，轉移信貸風險，調(diào)整優(yōu)化信貸結構。二是充分利用期權，互換、掉期等衍生金融工具，規(guī)避信貸資產(chǎn)的風險，用計量的方法通過確認風險類型和測量風險暴露的數(shù)量，有針對性將各種風險剝離出去，并且由于這些工具杠桿比率高，因而能夠取得成本低收益好的風險規(guī)避效果。鑒于國內(nèi)資本市場缺乏這些衍生金融工具，因此商業(yè)銀行要積極參與國際資本市場，利用國際資本市場來進行信貸結構的調(diào)整。

最后，商業(yè)銀行實施差異化的信貸結構調(diào)整政策。根據(jù)不同產(chǎn)業(yè)，不同地區(qū)的發(fā)展狀況，商業(yè)銀行需要制定差異性的信貸政策，具體包括三個方面，一是區(qū)域差異化，由于客觀條件的差異以及改革開放步伐和力度的不同，我國地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展存在著較大的差距。正是這種經(jīng)濟發(fā)展的差異決定了信貸市場的不均衡性。雖然信貸適當向重點區(qū)域集中可以提高資金收益率，并增強貸款的輻射效應。但是，當銀行貸款過分集中在某些地理區(qū)域時，信貸風險也會增加。因此，通過區(qū)域差異化的信貸調(diào)整，實現(xiàn)資源技術互補、發(fā)揮比較優(yōu)勢、提高效益和利益合理共享等經(jīng)濟手段來促進和帶動不發(fā)達地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展，力求信貸結構在區(qū)域上逐步改善。二是期限結構差別化，不同期限貸款的風險是不相同的，一般而言，期限越長，風險越大。因此，在貸款期限的安排上，除了要保持與負債支付期限的對應外，還應考慮貸款存量中短、中、長期貸款之間保持適當?shù)谋壤?，選擇期限不一、性質(zhì)不同的貸款對象，保持銀行貸款較強的流動性，降低貸款的風險總水平，避免存貸期限錯配，優(yōu)化信貸期限結構。三是產(chǎn)品差別化，隨著客戶對金融服務和金融產(chǎn)品的需求日益增多，必須加強信貸資產(chǎn)多元化匹配問題的研究，使固定資產(chǎn)貸款與流動資產(chǎn)貸款結合、表內(nèi)資產(chǎn)經(jīng)營與表外資產(chǎn)經(jīng)營并舉、本幣業(yè)務與外幣業(yè)務聯(lián)動、集中放款與分散放款互補等，加大貸款品種開發(fā)力度，調(diào)整優(yōu)化信貸品種結構。

參考文獻：

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2、張芹，我國商業(yè)銀行信貸結構調(diào)整研究，2005（12），東華大學

3、楊小東，商業(yè)銀行信貸結構調(diào)整思考，2011（8），山東紡織經(jīng)濟